Globalement, le climat est continental. Les hivers sont froids, particulièrement dans les Rocheuses. Les étés sont partout chauds et souvent orageux. En Arizona et au Nouveau-Mexique, c'est même franchement la canicule. 
En revanche, en hiver, emportez une grosse polaire, voire une doudoune, car les températures sont très fraîches, avec de fréquentes chutes de neige. Les hivers sont très rudes, et le printemps ne fait véritablement son apparition qu'à partir de juin.